Miten Forex-korrelaatiot vaikuttavat riskiin ja voittoihin

Monet Forex-kauppiaat käyvät kauppaa useiden Forex-parien kanssa pitäen kaupan useita pareja samanaikaisesti. Jos käytät useita paria samanaikaisesti, saatat joutua alttiiksi enemmän tai vähemmän riskeille kuin he ajattelevat. Syynä on korrelaatio (Forex-pohjaisen alukkeen, katso mitä sinun tarvitsee tietää Forexista).

Mikä on korrelaatio

Korrelaatio on luku -100 ja 100 (tai -1 ja 1), joka osoittaa, kuinka yhden omaisuuden suunta liikkuu suhteessa toiseen.

Jos kahdella parilla on -100-korrelaatio, ne liikkuvat vastakkaisiin suuntiin. Kun joku nousee, toinen menee alas. 100 korrelaatio tarkoittaa, että ne liikkuvat synkronoituna; kun joku nousee, niin toinenkin.

Kun korrelaatio on negatiivinen, se tunnetaan käänteisenä tai negatiivisena korrelaationa. Jos korrelaatio on positiivinen luku, se on positiivinen korrelaatio.

Korrelaatiot yli 80 tai alle -80, pidetään korkeina ja arvokkaita, koska ne voivat "salaa" lisätä tai vähentää riskiäsi.

0: n korrelaatio tarkoittaa, että suhteessa toiseen toiseen ei ole mitään yhteyttä. Korrelaatiot -60 ja 60 välillä tarkoittavat, että suhde on heikko; jos yhdellä parilla on 50-korrelaatio toiselle parille, jos nousu ylös, toinen voi nousta, mutta ei välttämättä.

Korrelaatio ei ota huomioon kunkin parin liikettä. Yksi pari voi olla 10 kertaa epävakaampi kuin toinen, mutta niin kauan kuin ne liikkuvat samassa tai vastakkaisessa suunnassa, ne ovat hyvin korreloivia.

Liitteenä olevassa taulukossa on päivitetty vastaavuustaulukko Matafista. Etsi kaksi paria, jotka haluat korrelaatiota x- ja y-akselilla, ja etsiä missä ne kohtaavat verkossa. Osa erittäin korkeista korrelaatioista, yli 90, on ympyröity kaaviossa. Korrelaatiot voidaan laskea kaikissa aikakehyksissä. Päivittäinen korrelaatio on tärkeä, mutta päivittäisillä kaupoilla korrelaatiot alemmilla aikakehyksillä voivat myös olla merkityksellisiä.

Korrelaatiot eivät ole kiinteitä ja niitä seurataan säännöllisesti. Vahva tai heikko korrelaatio ei nyt tarkoita, että se pysyy tällä tavoin.

Miten korrelaatio voi lisätä riskiä, ​​jos pidät useampaa kauppaa

Jos Forex-parit ovat erittäin korreloituja (positiivinen tai käänteinen), todennäköisesti näet samanlaiset kaupat jokaisessa.

Jos AUDJPY: llä ja CADJPY: llä on 95-korrelaatio, se tarkoittaa, että ne tyypillisesti liikkuvat samaan suuntaan. Koska he liikkuvat samaan suuntaan, jos näet buy signal in AUDJPY voi olla myös yksi CADJPY (ei aina, vaikka, ne ovat korreloineet, eivät ole samanlaisia).

Jos ostat AUDJPY: n ja päätät myös ostaa CADJPY: n, olet ostanut CAD: n ja AUD: n suhteessa JPY: hen. Olet myyty JPY kahdesti, tehokkaasti kaksinkertaistaa riskin tai kaksinkertaistaa potentiaalisen voiton perustuen siihen, mitä JPY tekee.

Oletetaan, että riskiat 1% tilistäsi jokaisessa kaupassa, sillä molemmat kaupat aiheuttavat 2%: n riskin tilillesi. Useiden kauppojen ottaminen on hieno, mutta ymmärrä, että olet tehnyt tehokkaasti saman kaupan kahdesti. Jos JPY siirtyy puolestasi (alas, ja AUD ja CAD nousevat), voit kaksinkertaistaa, mitä sinulla olisi, jos vaihdat vain yhden parin. Jos JPY liikkuu sinua vastaan, voit menettää 2%.

Varokaa, kun otat vastaavia kauppoja, sillä voit kaksinkertaistaa riskin (ja mahdolliset voitot) huomaamatta sitä.

Jos kaupankäyntisuunnitelmassasi ilmenee, että riski on 1 prosentti tilikauden pääomasta kaupankäyntiä kohti, sinun kannattaa vain ottaa yksi näistä kaupoista. Tai riski 0, 5% kussakin. Koska ne ovat lähes samoja kauppoja, kaupankäynti voi olla ristiriidassa riskienhallinnan sääntöjen kanssa (tietenkin on sinun, jos haluat tehdä tämän).

Jopa hyvin korreloituneissa pareissa kaupan pari yhdessä parissa on usein hieman parempi kuin toinen. Valitse yksi, jolla on suurin palkkio: riski tai paras mahdollinen voitto.

Katso kuinka paljon rahaa voin tehdä Forex Day Trading? enemmän Forex Day Trading voitot.

Miten korrelaatio voi heikentää riskiä, ​​kun hänellä on useita kauppoja

Korrelaatiot ovat keino luoda suojauksia; jossa yhden kaupan kaatumiset kompensoivat toisessa voitot. Suojaus on hieno, mutta jotkut kauppiaat voivat tehdä sitä tahattomasti.

Jatketaan esimerkin avulla, että saat ostosignaalin AUDJPY: ssä ja myy signaalin CADJPY: ssä.

Muista, että vaikka he liikkuvat samalla tavalla, he eivät ole identtisiä, joten tämä tilanne on mahdollinen. Jos otat molemmat kaupat, huomaa, ettet todennäköisesti voita molempia.

Jos palkkisi jokaisessa kaupassa on suurempi kuin riski (yrität tehdä 2% kustakin riskistä 1%), menettäminen yhdellä (-1%) on hieno, sillä jos tavoite saavutetaan toisella (+ 2%) olet netto 1%. Jos odotat voittavan molempia, saatat olla pettynyt.

Liitetyssä kaaviossa EURUSD: n ja USDCAD: n arvo on -90. 8 korrelaatio. Kun liikkuu ylöspäin, todennäköisesti toinen siirtyy alaspäin. Jos ostat EURUSD: n ja USDCAD: n, yksi todennäköisesti liikkuu ylöspäin, kun taas muut siirtyvät alas. Jos otat molemmat näistä kaupoista, voisit voittaa tai menettää molemmat, tai todennäköisemmin voitat yhden ja menettää toisella, koska kaupat muodostavat osittaisen suojauksen *.

Jos ostat EURUSD: n ja myydät (ostat) USDCAD: n, sinulla on edellä olevassa jaksossa käsitelty tilanne, jossa olet myyty (ostanut) USD kahdesti ja lisää riskiäsi.

Katso parasta aikaa päivästä päivästä EURUSD-kaupankäyntiin saadaksesi lisää tietoa EURUSD: stä.

Lopullinen sana

Ole tietoinen parien välisistä korrelaatiosta. Sinulla saattaa olla enemmän tai vähemmän riskejä kuin luulet. Yleensä korkeat korrelaatiot löytyvät parista, jotka sisältävät yhtä valuutoista (JPY ja USD edellä olevissa esimerkeissä). Korrelaatiot muuttuvat ajan myötä, joten seurata niitä säännöllisesti.

* Ellei täsmällisesti lasketa, useimmat suojaavat suojaukset ovat osittaisia, koska elinkeinonharjoittaja ei ole ottanut huomioon kokonaisvolatiliteettia.Jos pari on epävakaampi kuin toinen, yksi kauppa voi siirtää 50 pistettä korkeammaksi ja toinen vain laskea 20 pistettä. Siksi menetyksiä ei voida täysin kompensoida toisella tai päinvastoin.