Kuinka laskea futuurimarkkinoiden koko

Jos olet tulevaisuuden päivän elinkeinonharjoittaja, tai haluat olla, määrität kantojen koon yksi tärkeimmistä päätöksistä. Rata-aseman koko on osa riskienhallintastrategiaa, jolla varmistat, että pidät tappiot kullakin kaupankäynnillä vähäiseksi ja varmista, että menettämesi päivää pidetään kohtuullisessa määrin. Seuraavassa on vaiheet, joilla lasketaan täydellinen sijaintikoko päivän kaupankäynnin futuureille riippumatta siitä, minkä futuurisopimuksen olet kaupankäynnin kohteena tai mitä kaupankäyntistrategiaa käytät.

Vaihe 1. Tiedä Futuurisopimuksen kontin ja koon arvo Tick Olet kaupankäynti

Rastikoko on pienin mahdollinen hinnanmuutos ja rastiarvo on pienimmän dollarin arvo mahdolliset hinnanmuutokset. Rastikoko ja rastiarvo ovat kunkin tarjouspyynnön eritelmän eritelmät.

Esimerkiksi S & P 500 E-mini futuurisopimukset (ES) ovat rastiarvoltaan 12 dollaria. 50 kustakin 0, 25 liikkeen (yksi rasti). Kullan futuurien (GC) kullan arvo on 10 dollaria jokaista 0.10 lippua kohti (rasti) ja raakaöljy (CL) futuurilla on rastiarvo 10 $ jokaista 0. 01 liikkumista (rasti). Nämä ovat suosittuja päivän kaupankäynnin futuurisopimuksia, mutta selvittää toisen futuurisopimuksen rastien koko ja rastiarvo, tarkista sopimuksen sopimussisältö -sivu sen vaihdon kaupankäynnistä. Useimmille Yhdysvaltain futuurisopimuksille, jotka tulevat CME Groupin verkkosivuille.

Rastikoko ja rastiarvo ovat pakollisia tietoja, koska nämä luvut ovat tarpeen seuraavien vaiheiden suhteen laskettaessa futuurikaupan ihanteellista kokoa.

Vaihe 2. Laske maksimilaskurin riski kaupankäyntiä kohden

Suurin tilin riski on kaupankäyntitilisi rahamäärä, jonka olet halukas riskisiksi yksittäisessä kaupassa. Useimmat ammattimaiset elinkeinonharjoittajat saattavat 1% tai vähemmän pääomaa jokaisessa kaupassa. Voit valita haluamasi prosenttilukun henkilökohtaiseksi tilisiirrotukseksi kaupankäynnissä, mutta riski, että vain 1% on suositeltavaa.

Tällä tavoin, vaikka sinulla on useita tappiota (joka tapahtuu), menetät vain muutaman prosentin tilistäsi, mikä on helppo saada takaisin joissakin palkitsevissa kaupoissa.

Esimerkiksi jos sinulla on 10 000 dollarin tili ja riski 1% kaupasta, suurin osa kaupankäynnistä riskistä on 100 dollaria (0,01 x 10 000 dollaria). Jos olet valmis maksamaan 2%, voit riskata 200 dollaria kaupankäynnistä (0, 02 x 10 000 dollaria). Jos sinulla on 30 000 dollarin tili ja riski 1%, voit menettää jopa 300 dollaria kauppaa kohti (0,01 x 30 000 dollaria). Jos menetät enemmän, loukkaat 1%: n suurinta tilisiirisääntöä.

Vaihe 3. Kaupan riskirajan määrittäminen

Vaihe 2 keskittyy tilin riskiin. tämä askel keskittyy varsinaiseen kauppaan ja kuinka monta punkkia olet halukas riskille.Kauppariski määräytyy tulopisteen ja stop loss tason välisellä erolla. Sinun stop-tappion sijainnin pitäisi antaa tarpeeksi tilaa, jotta markkinat voisivat siirtyä puolestasi, mutta sinun pitäisi saada sinut pois kaupasta, jos hinta liikkuu sinua vastaan ​​(ei tee sitä, mitä odotit). Lisätietoja stop loss placement -toiminnosta on kohdassa Missä tehdä stop-häviö kaupankäynnin aikana?

Kaupallinen riski voi vaihdella kaupankäynnin perusteella tai sinulla voi olla kiinteä kauppariski. Voit esimerkiksi valita neljästä pysähtymisvahingosta aina, kun päivä kaupankäynnillä S & P 500 E-mini futuurisopimuksella.

Tai käytä aina 10 rastiin kohdistuvaa tappiota raakaöljyn futuuripäivänä (vain esimerkkejä, ei välttämättä suosituksia). Se voi myös vaihdella, joskus vaarantaa kolmea punkkia S & P 500 E-mini -kaupassa ja muina aikoina, jotka uhkaavat neljä tai viisi punkkia markkinatilanteesta riippuen.

Jokaisessa kaupassa sinun on tiedettävä stop-tappionne koko (etäisyys lähtöpisteestä, punkkeja). Tämä on viimeinen tarvittava tieto, ennen kuin voit laskea ihanteellisen futuurikaupan koon.

Vaihe 4. Laske ihanteellinen futuurikaupan koko

Futuurimarkkinoille kaupan suuruus on sellaisten sopimusten määrä, joilla käydään kauppaa (vähintään yksi sopimus). Kaupan koko lasketaan käyttämällä rastiarvoa, maksimilaskuriskiä ja kauppariskiä (punkkien pysähtymiskuoleman koko).

Oletetaan, että sinulla on 10 000 dollaria tulevaa tiliä, ja riski on 1% kaupasta.

Tämä tarkoittaa, että voit riskata jopa 100 dollaria kauppaa kohden. Olet kaupankäynti S & P 500 E-mini -sopimuksesta, jonka rasti on 0. 25 ja rastiarvoltaan 12 dollaria. 50.

Haluat ostaa 1250 ja aseta stop-tappion 1249: een (neljä rastipysähdystapahtumaa). Mitä tietoja saat, kuinka monta sopimusta voit ostaa?

Käytä kaavaa:

Maksimilaskuriski (dollareina) / (Kauppariski (punkkeissa) x Tick Value) = Sijaintikoko

Tässä esimerkissä tämä tarkoittaa: $ 100 / (4 x 12. 50) = 2 sopimusta

Koska jokainen sopimus johtaa 50 dollarin riskiin (4 pkt x 12,50 dollaria), voit ostaa kahta sopimusta, jotka aiheuttavat kaupan kokonaisriskin jopa 100 dollariin. Suurin mahdollinen riski kaupalle on 100 dollaria, joten jos ostat kolme sopimusta, sinä vaarannat liikaa, ja jos ostaisit vain yhden sopimuksen, vaarannat vain puolet siitä, minkä sallit. Tällöin kahden sopimuksen ostaminen on ihanteellinen sijaintikoko kyseiselle olosuhteelle.

Loppusanasto tulevaisuuden sijainnin määrityksessä

Käytä kaavaa laskeaksesi ihanteellisen päivän kaupankäynnin tulevaisuuden aseman koon. Kaava toimii riippumatta siitä, mitä futuurisopimuksia kaupankäynnit ovat, riippumatta siitä, mitä stop-tappio on ja riippumatta siitä, kuinka paljon tililläsi on. Aseta maksimi tilisiirto jokaiselle kaupalle ja varmista, että tiedät runkokoko ja rastiarvot kaupankäynnissasi olevasta futuurisopimuksesta. Joka päivä kaupankäynnin lopettamispaikka on, joten voit laskea kaupan riskin ja luoda ihanteellinen asema kyseiselle kaupalle.