Koskettamisen todennäköisyyden laskeminen

Optiolaskurit
Aloittelevan vaihtoehtoperiaatteen mukaan on tärkeää tutustua optiolaskimiin . Löydät hyvää täältä . Kun käyttäjä syöttää seuraavat tiedot:

• Osakekurssi
• Valintahinta
• Aika (# päivää, kunnes optio vanhenee)
• Korot
• Osinko, mikäli
• put)
• Taustalla olevan kannan volatiliteettiennuste

Tyypillinen laskin tekee matematiikan ja antaa teoreettisen arvon vaihtoehdolle - ja ensisijainen

kreikkalaiset: delta

• gamma
• theta
• vega
• rho
• Kosketuslaskin todennäköisyys

Keskustelussa keskitytään nykyään erilainen laskin - joka on erittäin hyödyllinen kokeneille kauppiaille. Mielestäni tämä laskin tarjoaa tällaisia ​​hyödyllisiä tietoja, joita kaikkien optiokäyttäjien tulisi käyttää. Sitä kutsutaan useammalla kuin yhdellä nimellä. Sitä voitaisiin kutsua "Kosketuslaskennan todennäköisyydeksi" tai "Stock Price Probability Calculatoriksi". Kysy välittäjältä, jos hänellä on sellainen laskin, jota voit käyttää.
Tämä laskin vastaa peruskysymykseen:

Jos aiomme omistaa jonkin tietyn päivämäärän aseman, mitkä ovat mahdollisuudet, että osakekurssi koskettaa lakkohintaa ?

Premium-myyjille : Kun määrität, kuinka monta päivää aiot pitää lyhyen sijainnin (et ole pakotettu pitämään loppuun asti), laskimessa voit tietää, onko taustalla osakekurssi saavuttaa

lakkohinnan vähintään kerran pitokauden aikana.

Jos tämä todennäköisyys osoittautuu 15 prosentiksi, mahdollisuus siitä, että vaihtoehto päättyy arvottomana

ilman koskaan siirtymistä rahaan

on 85%. HUOMAA: Tämä on ei

sama kuin todennäköisyys, että asetus vanhenee arvottomana. Miksi? Joskus vaihtoehto siirtää ITM: n ja myöhemmin siirtää OTM: n vain vanhentumattomaksi. Laskimen koskettamisen todennäköisyys jättää huomiotta ne (ITM sitten OTM) tilanteet. Hyvän lähentämisen mukaan todennäköisyys, että osakekurssi koskettaa lakkohintaa - ainakin kerran ennen päättymistä - on kaksinkertainen todennäköisyys sille, että se vanhenee arvottomana. Toinen tapa ilmoittaa sama lause on: Jokainen vaihtoehto odotetaan koskettamasta lakkohintaa ennen päättymistä on noin kaksinkertainen vaihtoehto Delta. HUOMAUTUS: Käytä Deltaa kaupankäynnin aikaan. Palkkio-ostajille

: Kun määrität, kuinka monta päivää aiot pitää pitkiä vaihtoehtoja (voit poistua ennen päättymistä), laskin antaa likimääräisen todennäköisyyden, että taustalla oleva osakekurssi saavuttaa lakkohinnan ( tai mikä tahansa muu hinta, jonka olet määrittänyt) - vähintään kerran - pitojakson aikana.

Jos sinulla on ITM-vaihtoehto, todennäköisyys koskettaa viittaa siihen mahdollisuuteen, että vaihtoehto siirtyy pois rahoista. Jos omistat OTM-vaihtoehdon, todennäköisyys koskettaa viittaa siihen mahdollisuuteen, että vaihtoehto liikkuu rahassa.

Muut vaihtoehtoiset strategiat

Kun vaihdat mahdollisia vaihtoehtoisia strategioita, joissa on useita jalkoja (nämä tiedetään leviämisiksi), on olemassa useita vaihtoehtoja, jotka ovat tärkeitä. Esimerkiksi tyypillisessä perhoslajin leviämisessä sinulla on kaksi eri vaihtoehtoa.

ESIMERKKI

Osta 1 XYZ lokakuu 100 soita

Osta 2 XYZ lokakuu 105 puhelua

Osta 1 XYZ lokakuu 110 soita
Kun osakekurssi on alle 100 tai yli 110, menettää suuren osan arvostaan ​​ja tulee arvottomaksi, jos loppu saapuu ja varastossa ei ole hinnoiteltuja 100: n ja 110: n välillä. Siten elinkeinonharjoittajan tulisi haluta tietää, kuinka todennäköinen osakekurssi koskettaa
joko

100 tai 110 odotettua säilytysaikaa. Kosketuslaskin todennäköisyys antaa nämä tiedot. Selvennys: Laskin luo todennäköisyyden, että varastossa on joko 100 dollaria tai 110 dollaria. Samankaltaisissa strategioissa ( esimerkiksi rauta-condor ) on tärkeää tietää, että joko kaksi erilaista lakkohintaa (tai molempia hintoja) koskettaa - riskin hallitsemiseksi tehokkaasti. Pitoajan valitseminen Toinen tapa käyttää tätä laskinta on päättää, kuinka kauan pidä kiinni asemasta.

Yhdistämällä eri päivien määrä laskimeen, voit oppia kuinka todennäköisyys koskettaa muutoksia. Tehdämällä laskelma joka päivä, joka perustuu nykyiseen osakekurssiin ja mahdolliseen voittoon ja tappioon, voit määrittää, maksaako se kannattamaan asemaa.
Jos välittäjäsi ei toimiteta tätä laskinta, löydät hyvää

täältä

. Tiedä vain, että tämä on vain ilmaista rajoitetulle määrälle laskelmia päivässä. Mutta voit käyttää sitä ikuisesti, jos noudatat tätä rajoitusta. Uskon, että löydätte niin hyödyllisiä tietoja, että tämän laskimen käyttäminen tulee tapana.