Kvantitatiivinen analyysi Forexissa

Mikä on kvantitatiivinen analyysi?

Määrällinen analyysi antaa kauppiaille mahdollisuuden poistaa tunteita investointiprosessista. Kvantitatiivinen analyysi on lähestymistapa, jossa keskitytään tilastoihin tai todennäköisyyksiin suolen tunteiden suhteen. Kun otetaan huomioon tietokoneiden tekniikka ja kehittyneet matemaattiset mallit, kvantitatiivinen analyysi on ottanut Wall Streetin ja valtaosa uusista kauppiaista ja työntekijöistä Wall Streetsissä tai kvantitatiivisella ajattelutavalla.

Määrällinen analyysi on paikka FX-markkinoilla aivan kuten muillakin markkinoilla.

Olet todennäköisesti perehtynyt kvantitatiivisen analyysin eri muodoihin, vaikka et pidä itseäsi kvanttisena, joka on joku, joka lähestyy markkinoita kvantitatiivisesta näkökulmasta. Yksinkertainen taloudellinen suhde, kuten rannepalkkio, osakekohtainen tulos tai jotain vaikeampaa, kuten vaihtoehtojen hinnoittelu ja diskontattu kassavirta ovat kvantitatiivisen analyysin muotoja. Kuten voitte kuvitella, tiedot ovat kriittisiä, mutta analyysi on usein vain yhtä hyvä kuin monissa kvanttitietueissa keskitytään matemaattisten ja tilastollisten mallien täyttämiseen käytettävien tietojen laatuun.

Esimerkkejä kvantitatiivisesta tai tilastollisesta analyysistä

Sinun ei tarvitse olla matematiikka tai ekonometrinen tohtori hyötyä tilastollisesta analyysistä. Tilastojen avulla tarkastellaan kahden satunnaismuuttujan riippuvuutta tai yhdistämistä tai dataset-asetuksia. Kauppiaat hyötyvät korrelaatioiden yhteisestä tilastollisesta analyysista, joka viittaa laajaan tilastolliseen suhteeseen ja riippuvuuteen.

Yhteinen korrelaatio valuuttamarkkinoilla on dollarin heikkous korreloi heikkouteen kehittyville markkinoille. Toinen Intermarketin suhde Yen vahvuus ja osakemarkkinoiden heikkous.

Tilastollinen analyysi on hyödyllistä määritettäessä tulevaisuuden todennäköisyydet, mutta ei ole tarkoitus olla puhtaasti ennakoiva. Tyypillinen toteamus on, että korrelaatio ei ole kausaalisuus.

Syyllisyys tarkoittaa eksplisiittistä syy-ja-vaikutusta, kun taas korrelaatio tarkoittaa yksinkertaisesti mahdollisia yhteisiä liikkeitä kahden satunnaismuuttujan välillä. Korrelaatiokertoimien asteikko on -1 - +1, kun taas negatiivinen on täydellinen käänteinen suhde tai korrelaatio, nolla on nolla korrelaatio ja positiivinen on täydellinen positiivinen korrelaatio, melkein kuin kaksi muuttujaa tai markkinat ovat käsirautoina toisiinsa.

Toinen tilastollisen analyysin edullinen muoto tunnetaan regressioanalyysiksi. Regressioanalyysi on erittäin suotuisa tilastollinen malli ja kvantitatiivinen analyysi, jotta näet muuttujien välisen suhteen. Regressioanalyysi keskittyy riippuvan muuttujan ja yhden tai useamman riippuvaisen muuttujan väliseen suhteeseen. Erityisesti regressioanalyysin avulla voit ymmärtää, kuinka riippuvaisen muuttujan tyypillinen arvo muuttuu, kun jokin riippumattomista muuttujista vaihteli.Useimmilla FX-kartoituspaketeilla on regressiokanava, joka laskee regressioanalyysin sinulle ja on usein helpompi käyttää kuin korrelaatioita.

Regressioanalyysi arvioi yleisesti riippuvaisen muuttujan ehdollisen odotuksen tai suunnan riippumattoman muuttujan perusteella.

Tämä tarkoittaa riippuvaisen muuttujan keskiarvoa suhteessa kiinteään riippumattomaan muuttujaan. Tämä näkyy usein kaltevassa rivissä korkeamman tai matalamman hinnan leikkaamisen suuntaan trendin suuntaan tai sivusuunnassa liikuttaessa regressiolinja on usein tasainen.

Mitä tarvitaan?

Vaikka matemaattiset mallit eivät kuulu tämän artikkelin soveltamisalaan, monet toimijat hyödyntävät Excelistä Microsoftia ja käyttävät muuttujien välistä korrelaatiotoimintaa tietyn ajanjakson ajan määrittääkseen, onko positiivinen tai negatiivinen korrelaatio. Monet tutkimuspaikat kuitenkin esittelevät korrelaatioraportteja, ja ne löytyvät myös tutkimuslaboratorioista, kuten Bloomberg tai Reuters.

Jos olet kiinnostunut tekemään tällaisia ​​malleja itsellesi, on tärkeää huomata, että tulokset ovat ajettuja ja puuttuvat tai epätäydelliset tiedot saattavat johtaa sinut harhaan.

Siksi sinun on ensin huolehdittava puuttuvista tiedoista, jotta tiedot voidaan analysoida tehokkaasti. Excel on todennäköisesti paras panos yksinkertaisen analyysin tekemisessä, mutta monet välittäjät tarjoavat työkaluja, joiden avulla voit tehdä paljon analyysia.

Päätelmänä tilastollisen analyysin tarkoituksena on kääri pääsi näennäisesti satunnaisiksi muuttujiksi malliksi, jota voit kaupata. Riskiä on aina hallittava, mutta nämä mallit voivat kestää kauan, vaikka ilman kausittaisuutta. Vaikka näennäisesti samanlainen, backtesting on sananlaskun susi lampaan vaatteissa usein tilastollinen tai kvantitatiivinen analyysi. Se kannattaa ottaa huomioon tilastollisen mallinnuksen taktatestauksen, koska useammin kuin backtesting ei ole tehty idealisoituneiden datasarjoilla, jotka voivat aiheuttaa väärää luottamusta, ylikäyttöä ja mahdollisesti suuria häviöitä, kun nykyinen ympäristö poikkeaa tietojoukosta.

Hyvää kaupankäyntiä!