R-neliökuvaus - R2 sijoitusrahastot

Oletko koskaan analysoinut rahastoa ja näet tilaston nimeltä "R-squared" tai "R2"? Jos näin on, älkää pelätkö sitä, älä varmasti ole hämmentyneitä, jos et tiedä mitä se tarkoittaa!

Ellei sinulla ole matematiikan maisterin tutkintoa tai olet tilastopuhallin, ei todennäköisesti ole mitään tietoa R-neliöistä ennen rahastojen tutkimusta.

Seuraavassa on lisätietoja rahasto-osuudesta R2:

R-neliöllinen määritelmä

R-neliö (R2) on tilastollinen toimenpide, jonka sijoittajat voivat käyttää määrittämään tietyn investoinnin korrelaatio tietyn vertailuarvon kanssa (samankaltaisuus).

Morningstarin mukaan:

R-squared heijastaa rahaston liikkeiden prosenttiosuutta, joka selittyy vertailuindeksin liikkeillä. R-neliö 100 tarkoittaa, että kaikki rahaston liikkeitä voidaan selittää indeksin liikkeillä.

Toisin sanoen vertailuarvo on indeksi, kuten S & P 500, jonka arvo on 100. Tiettyä rahaston R-neliötä voidaan pitää vertailuna, joka paljastaa, kuinka rahaston rahaston toiminta vastaa indeksiä. Jos esimerkiksi rahaston R-neliö on 97, se tarkoittaa sitä, että 97% rahaston liikkeistä (suorituskykyä alhaisemmat ja alhaiset) selitetään indeksin liikkeillä.

R-neliöiden edut sijoittajalle

R-neliö voi auttaa sijoittajia valitsemaan parhaat rahastot suunnittelemalla varojensa monipuolistamista.

Esimerkiksi sijoittaja, jolla on jo S & P 500 -indeksirahasto tai muu rahasto, jolla on suuri R-neliö S & P 500: lle, haluaa löytää rahastoa, jolla on alhaisempi korrelaatio (alempi R-neliö) varmistaakseen he rakentavat salkun monipuolisista sijoitusrahastoista.

R-squared voi myös olla hyödyllistä tarkastella nykyisiä varoja salkussa varmista, että heidän tyylinsä ei ole "ajautunut" kohti vertailuarvoa.

Esimerkiksi mid-cap-rahasto voi kasvaa kokoa ja rahastonhoitaja voi yhä useammin ostaa suurikokoisia varastoja ajan myötä. Lopulta, mikä oli alun perin puolivälissä korkkirahasto, kun ostit sen, se on nyt rahastosi, joka muistuttaa S & P 500 -indeksirahastoa.

Käytätkö R-Squaredia?

Nyt kysymykseen, johon haluat vastata: Pitäisikö minun käyttää R-neliötä valita sijoitusrahastoja? Ehkä paras vastaus tähän kysymykseen, vaikkakin epämääräinen, ei ole "välttämättä". R-neliö on hyödyllinen työkalu monipuolistamiseen, mutta yksinkertainen käytäntö varmistaa, että portfolion varat edustavat erilaisia ​​rahastoluokkia, useimmiten riittää rakentamaan suuri sijoitusrahastojen portfolio. Lisäksi ja rahaston tyypistä riippuen voidaan riittävästi hajauttaa vähintään 3 rahastoa, mutta enintään 8 rahastoa.

Vastuuvapauslauseke: Tämän sivuston tiedot on tarkoitettu vain keskustelukäyttöön, eikä niitä saa väärinkäyttää sijoitusneuvonana.Nämä tiedot eivät missään olosuhteissa ole suositeltavaa ostaa tai myydä arvopapereita.